Little Italy jest to dzielnica mniejszości narodowej, jak sama nazwa wskazuje są to Włosi. Dzielnica Little Italy(Mała Italia) położona jest w zachodniej części Lost-Heaven. Graniczy z dzielnicami takimi jak China Town i Works Quater. Little Italy odgrywa ważną rolę w fabule gry, bowiem właśnie na jej terenie znajduje się bar Salierego i tam zaczynamy naszą przygodę z mafią.